结算价交易(Trading at Settlement, “TAS”)允许各方以当天尚未知的期货结算价的一个上下差异值进行交易。
市场基准价交易(Trading at Marker, “TAM”)允许各方以当天尚未知的市场基准价(此基准价由交易所确定)的一个上下差异值进行交易。
指数收盘基差交易 (Basis Trade at Index Close, “BTIC”) 允许各方按合资格的期货合约尚未知标的现货指数收盘价的差价(基差)进行交易。
现货开盘基差交易(Basis Trade at Cash Open,“TACO”)允许各方按合资格的期货合约尚未知标的现货指数特别开盘价(Special Opening Price/Quotation,“SOQ”)的差价(基差)进行交易。
基差(Basis)必须以相关期货合约可允许的价格跳动单位为准则。若为BTIC或TACO的大宗交易,其商定的基差必须是公平合理(Fair and Reasonable)的,而需要考虑的因素包括融资率、预期股息收入和距离标的期货合约到期日的时长等。
关于合资格按TAS、TAM、BTIC或TACO交易定价之特定产品、合约月份和价差的资料已包含在各交易所规则手册第5章结尾处。从此链接亦可参阅有关列表。